| GeldEUR 1,140 03.06.2026 15:20:00.038 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
BriefEUR 1,160 03.06.2026 15:20:00.038 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
Bitte beachten Sie, dass sich die hier in Folge angegebenen Uhrzeiten aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC) beziehen. Die in Österreich, Deutschland und anderen mitteleuropäischen Staaten geltende Mitteleuropäische Zeit (MEZ) ergibt sich durch Addierung einer Stunde, die im Sommer geltende Mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) durch Addierung von zwei Stunden. |
Diff. Vortag-0,010 (-0,86 %) 03.06.2026 15:20:00.038 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
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Kurs Basiswert (indikativ) 22,95 (-0,65 %) 04.06.2026 05:38:14.000 UTC Vorgaben auf die koordinierte Weltzeit (UTC)
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| BasispreisEUR 12,00 | Cap- | Hebel1,98 |
Der für diesen Basiswert angezeigte Kurs ist lediglich eine Indikation. Es handelt sich dabei nicht um einen von der relevanten Stelle (lt. Endgültigen Bedingungen) bestimmten Kurs, sondern um einen Näherungswert in Echtzeit. Die Kursindikation stellt lediglich eine ungefähre und unverbindliche Information dar und ist im Zusammenhang mit den Wertpapieren für die Ermittlung allfälliger Zahlungen sowie die Feststellung des Eintrittes bestimmter Ereignisse (je nach Wertpapiertyp z.B. Barrierebruch, Auslöser vorzeitiger Rückzahlung, usw.) nicht relevant. Die Kursindikationen werden in Zusammenarbeit mit TTMzero GmbH bereitgestellt.
Die Indikationen werden grundsätzlich von 8 bis 22 Uhr veröffentlicht. Der angegebene Schlusskurs entspricht nicht dem letzten am jeweiligen Tag festgestellten Kurs der relevanten Stelle, sondern gibt den letzten Indikationskurs des Tages wieder. Absolute und relative Änderungen beziehen sich auf den letzten Indikationskurs des Vortages und können damit von den Angaben der relevanten Stelle abweichen. Bestimmte Basiswertereignisse (z.B. Aktiensplit) werden in den historischen Indikationskursen in manchen Fällen entweder nicht oder abweichend von der relevanten Stelle berücksichtigt.
Jener Kurs des Basiswerts, bis zu dem der Anleger maximal teilhaben kann.
Gibt an, auf wieviele Einheiten des Basiswerts sich ein Zertifikat bezieht. Bei einem Bezugsverhältnis von 0,01 beziehen sich also 100 Stück des Zertifikats auf eine Einheit des Basiswerts.
Die implizite Volatilität ist das Maß für die erwartete Schwankungsbreite des jeweiligen Basiswerts. Ist die implizite Volatilität hoch, so bedeutet dies, dass bei zukünftigen Börsenkursen des Basiswerts höhere Schwankungen erwartet werden, was den Wert/Preis des Optionsscheins erhöht.
Informationen zur Laufzeit
Gibt an, welche Erwartung der Anleger an die Kursentwicklung des Basiswertes haben sollte.
Dabei wird die Spanne des Kauf-/Verkaufspreises (Spread) auf eine volle Einheit des Basiswerts umgerechnet.
Die prozentuelle Differenz zwischen Kauf- und Verkaufskurs (Geld-/Briefspanne) eines Wertpapiers.
Das Aufgeld bei einem Optionsschein gibt an, um wie viel es teurer ist, den Basiswert durch Kauf eines Optionsscheins und anschließende Ausübung des Optionsrechts zu erwerben (Call) bzw. zu veräußern (Put).
Das Aufgeld bei einem Optionsschein gibt an, um wie viel teurer es ist, den Basiswert durch Kauf eines Optionsscheins und anschließende Ausübung des Optionsrechts zu erwerben (Call) bzw. zu veräußern (Put). Das Aufgeld p.a. berücksichtigt die Restlaufzeit des Optionsscheins und bietet so einen guten Vergeich einzelner Optionsscheine auf den selben Basiswert.
Hebel (englisch: leverage) wird im Allgemeinen der Faktor genannt, der angibt, wie stark der Preis eines Derivats auf eine Kursänderung des Basiswertes reagiert. Durch einen Hebel kann der Anleger überproportional an der Kursentwicklung des Basiswertes partizipieren. Der Hebel zeigt an, um wie viel Prozent der Preis eines Turbo-Zertifikats theoretisch steigen bzw. fallen sollte, wenn der Kurs des Basiswerts um 1 Prozent steigt bzw. fällt.
Die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs des Basiswerts und dem Basispreis des jeweiligen Optionsscheins, wobei dieser nur positiv sein kann.
Jener Anteil des Optionsscheinpreises der nicht durch den Inneren Wert abgedeckt wird. Gegen Ende der Laufzeit tendiert der Zeitwert gegen null. Der Kurs des Optionsscheins und der Innere Wert nähern sich einander immer mehr an.
Bei Optionsscheinen bezeichnet man denjenigen Kurs des Basiswertes als Break-Even, ab dem, unter Berücksichtigung des gezahlten Optionsscheinpreises, eine verlustfreie Ausübung möglich wäre.
Die Moneyness stellt bei Optionsscheinen den aktuellen Kurs des Basiswertes und den Basispreis ins Verhältnis. Bei Calls wird der Kurs des Basiswerts durch den Basispreis dividiert, bei Puts dagegen der Basispreis durch den Kurs des Basiswertes. Wenn die Moneyness größer als 1 ist, befindet sich der Optionsschein „im Geld". Wenn sie darunter liegt, befindet sich der Optionsschein „aus dem Geld“. Bei einer Moneyness von 1 sind Optionsscheine „am Geld“.
Die Schwankungsbreite eines Basiswerts in der Vergangenheit wird als Historische Volatilität bezeichnet.
Die Schwankungsbreite eines Basiswerts in der Vergangenheit wird als Historische Volatilität bezeichnet.
Die Kennzahl Omega wird auch als sogenannter effektiver Hebel bezeichnet. Das Omega gibt den Prozentsatz an, um den sich der Kurs eines Optionsscheins bei einer Preisänderung des Basiswertes um ein Prozent verändert. Es errechnet sich aus dem Produkt der beiden Kennzahlen Delta und Hebel (Omega = Delta x Hebel). Ein Optionsschein mit einem Hebel von 10 und einem Delta von 0,5 besitzt ein Omega von 5. Der Kurs dieses Optionsscheins würde sich also um etwa 5 Prozent bewegen, wenn sich der Basiswert um 1 Prozent bewegt.
Kennzahl, die angibt, um wie viel sich der Preis des Optionsscheins ändert, wenn der Basiswerts um eine Einheit steigt. Bei Calls bewegt sich das Delta zwischen 0 bis +1. Das Delta bei Puts pendelt zwischen -1 bis 0, da sie an Wert verlieren, wenn der Basiswert steigt.
Kennzahl, die die absolute Veränderung des Deltas beschreibt, wenn der Kurs des Basiswerts um eine Einheit steigt.
Kennzahl, die angibt, um wie viel sich der Preis des Optionsscheins ändert, wenn die Volatilität des Basiswerts um 1% steigt.
Kennzahl, die den Zeitwertverlust eines Optionsscheins innerhalb eines Tages beschreibt.
Kennzahl, die angibt, um wie viel sich der Preis des Optionsscheins ändert, wenn das Zinsniveau um 1% steigt.
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