Kierunek zmian cen instrumentu bazowego oczekiwany przez inwestora.

Różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży, która jest następnie przekształcona do pełnej jednostki instrumentu bazowego

W przypadku warrantów, agio oznacza na ile droższe byłoby kupno (call) lub przedaż (put) instrumentu bazowego niż nabycie waranta i zrealizowanie prawa do opcji

"Dźwignia" to faktor wskazujący jak mocno produkt pochodny reaguje na zmiany ceny instrumentu bazowego. Efekt dźwigni finansowej umożliwia Inwestorowi zwielokrotniony udział w zmianie zachowania instrumentu bazowego.Dźwignia określa procentową zmianę, o którą warrant powinien teoretycznie wzrosnąć lub spaść jeżeli cena instrumentu bazowego wzrośnie lub spadnie o 1%.

Część ceny warranta nie pokryta przez wartość wewnętrzną. Im bliżej końca okresu, wartość czasowa zbliża się do zera. Cena warrantu i wartość wewnętrzna zbiegają się.

W warrantach moneyness odnosi bieżącą cenę instrumentu bazowego do poziomu wykonania warrantu (strike). W przypadku warrantu kupna (call). cena instrumentu bazowego jest podzielona przez strike. W przypadku warrantu sprzedaży (put), strike jest podzielony przez cenę instrumentu bazowego. Wyróżnia się trzy rodzaje warrantów ze względu na bieżącą wartość instrumentu bazowego względem strike. Jeżeli moneyness jest większe niż 1, wówczas warrant jest w pieniądzu (in the money), Jeżeli moneyness jest poniżej 1, wówczas warrant jest poza pieniądzem (out of the money). Moneyness równe 1 oznacza, że wykonanie warrantu ma neutralny wpływ dla Inwestora (at the money)

Zmienność historyczna stanowi poziom zmienności instrumentu bazowego w przeszłości

Delta określa wpływ zmieny ceny instrumentu bazowego na wartość warrantu (jak zmieni się cena warranta, jeżeli cena instrumentu bazowego wzrośnie o 1 jednostkę ). Delta przyjmuje wartości pomiędzy 0 oraz 1 dla opcji kupna i pomiędzy 0 oraz -1 dla opcji sprzedaży, gdyż opcja sprzedaży spada na wartości jeżeli cena instrumentu bazowego rośnie.

Vega określa wpływ zmienności na wartość warrantu (jak zmieni się cena warranta, w reakcji na 1% zmiany zmienności instrumentu bazowego)

Rho określa wpływ stóp procentowych na wartość warrantu (jak zmieni się cena warranta, w reakcji na 1% zmiany w stopach procentowych)