Der iSTOXX Global Ethical Select 30 Index bildet die Entwicklung von 30 globalen Unternehmen ab, welche die Richtlinie für ethische Geldanlagen der Österreichischen Bischofskonferenz und der Ordensgemeinschaften in Österreich erfüllen. Diese beinhaltet soziale, umweltpolitische, ethische und ökonomische Wertvorstellungen. Dies bedeutet, dass u.a. Unternehmen aus dem Index ausgeschlossen sind, deren Geschäftstätigkeit Waffenproduktion, Tierversuche, Glückspiel, Tabak, Gentechnik oder Atomenergie umfasst.
Weitere Qualitätskriterien für die Aufnahme in den Index stellen ein Mindestmaß an Liquidität, vergleichsweise hohe Dividendenrenditen und niedrige historische Schwankungsbreiten (Volatilität) der Aktien dar. Zudem wird über einen Länder- und Branchenfilter eine breite Diversifikation sichergestellt.
- Globale Titel, welche die ethischen Wertvorstellungen der christlichen Soziallehre erfüllen, bilden die Basis für den Index.
- Unternehmen deren Geschäftstätigkeit u.a. Waffenproduktion, Tierversuche, Glückspiel, Tabak, Gentechnik oder Atomenergie umfasst sind vom Index exkludiert.
- Die Selektion erfolgt anhand der Daten der unabhängigen Nachhaltigkeitsexperten Sustainalytics.
Auswahlverfahren:
Um sowohl den ethischen Prinzipien der christlichen Soziallehre, als auch ökonomischen Aspekten gerecht zu werden, wird beim Selektionsprozess des iSTOXX Global Ethical Select 30 Index ein mehrstufiges Verfahren angewandt.
Als Basis für den Index dient der STOXX® Global 1800 Index, der sich aus Aktien aus Europa, Nordamerika und der Region Asien-Pazifik zusammensetzt. Ausgehend von diesem Universum an Unternehmen werden jene ausgeschlossen (Negativselektion), die:
- schwere Verstöße gegen die Nachhaltigkeitsprinzipien des „UN Global Compact“ aufweisen. Diese umfassen Anforderungen aus den folgenden Bereichen: Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz, Anti-Korruptions-Bekämpfung.
- Beteiligungsstrukturen in Verbindung mit geächteten Waffen aufweisen oder an der Produktion oder dem Handel derselben beteiligt sind
Zusätzlich werden jene Unternehmen exkludiert, die wesentliche Umsätze in den folgenden Bereichen erzielen:
Kleinwaffen, Rüstungsauftragsabwicklung, Tierversuche, Pelz- und Lederspezialproduktion, Erwachsenenunterhaltung, alkoholische Getränke, Glücksspiel, Tabak, Abtreibung, Verhütungsmittel, menschliche Stammzellenforschung, gentechnisch verändertes Pflanzen- und Saatgut, Pestizide, Palm-Öl, Zwangskreditvergabe, Kraftwerkskohle, Öl- und Gasexploration sowie Nuklearenergie.
Aus dieser Auswahl an ethisch agierenden Unternehmen werden im letzten Schritt jene 30 Aktien herausgefiltert,
☑ die ein Mindestmaß an Liquidität aufweisen
☑ welche im letzten Jahr über die höchste Dividendenrendite verfügten
☑ deren Kurs zuletzt vergleichsweise wenig geschwankt ist (niedrige Volatilität)
Folgende Darstellung zeigt die historisch zurückgerechnete Kursentwicklung des Index:
Verteilung nach Ländern und Industrien:
Per Ende September umfasst der iSTOXX Global Ethical Select 30 Index Unternehmen aus 15 unterschiedlichen Ländern, wobei Japan, Kanada, Singapur, Großbritannien, Deutschland und die Schweiz die Schwergewichte in dieser ethischen Benchmark bilden. Aktien aus den Bereichen Finanzen, Telekommunikation, Immobilien und Versorgungsunternehmen sind aktuell die am stärksten gewichteten Industrien im Index.
Mehr Informationen zu diesem Basiswert finden Sie auf der Webseite des Indexanbieters STOXX Ltd.
Die Raiffeisen Centrobank wird ab Jänner 2020 erste Zertifikate auf den iSTOXX Global Ethical Select 30 Index emittieren.
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